风险监控指标公告

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风险监控指标公告

 

根据《融资融券业务合同》中第九条第三款“甲方应遵守乙方关于融资融券业务规模与集中度的各项指标规定”的约定,当发生以下情形时,东海证券股份有限公司有权根据风险控制需要,对客户信用账户采取限制客户提交担保证券范围和数量;限制融资买入、融券卖出、信用买入等相应控制措施:

(一)总量规模监控包括:

1、公司融资融券总额、融资总额、融券总额。

2、全体客户融资融券负债不超过公司董事会批准的融资融券规模。

3、公司全体客户融资融券规模与公司净资本的比例。

4、全体客户融资买入单只证券的市值不得超过该证券流通市值的15%。

5、全体客户融券卖出单只证券的市值不得超过该证券流通市值的5%。

6、全体客户单只担保股票的市值不得超过该股票总市值的15%。

(二)个体规模监控包括:

1、单一客户融资融券规模不得超过公司净资本的3.6%。

2、单一客户融资买入单只证券的市值不得超过该证券流通市值的5%。

3、单一客户融券卖出单只证券的市值不得超过该证券流通市值的2%。

4、单一客户信用账户持仓集中度管理

(1)单一客户信用账户非科创板、非注册制创业板证券持仓集中度管理

非科创板、非注册制创业板证券是指客户信用账户持有的除科创板、注册制创业板股票以外的其他证券。

单一客户通过信用账户买入或者融资买入单一非科创板、非注册制创业板证券时维持担保比例不高于180%的,买入或者融资买入该证券委托成交后信用账户内该证券市值占账户总资产的比例不得高于50%;客户通过信用账户买入或者融资买入单一非科创板、非注册制创业板证券时维持担保比例高于180%但不高于240%的,买入或者融资买入该证券委托成交后信用账户内该证券市值占账户总资产的比例不得高于80%;客户通过信用账户买入或者融资买入单一非科创板、非注册制创业板证券时维持担保比例高于240%的,买入或者融资买入该证券委托成交后信用账户内该证券市值占账户总资产的比例不得高于100%。

(2)单一客户信用账户科创板单一股票持仓集中度管理

对于上市前五日的科创板股票,单一客户通过信用账户买入、融资买入单一科创板股票时,买入、融资买入该股票委托成交后信用账户内该股票市值占账户总资产的比例不得高于20%。

对于上市五日后的科创板股票,单一客户通过信用账户买入、融资买入单一科创板股票时维持担保比例不高于180%的,买入、融资买入该股票委托成交后信用账户内该股票市值占账户总资产的比例不得高于30%;客户通过信用账户买入、融资买入单一科创板股票时维持担保比例高于180%但不高于240%的,买入、融资买入该股票委托成交后信用账户内该股票市值占账户总资产的比例不得高于40%;客户通过信用账户买入、融资买入单一科创板股票时维持担保比例高于240%但不高于300%的,买入、融资买入该股票委托成交后信用账户内该股票市值占账户总资产的比例不得高于50%;客户通过信用账户买入、融资买入单一科创板股票时维持担保比例高于300%的,买入、融资买入该股票委托成交后信用账户内该股票市值占账户总资产的比例不得高于55%。

(3)单一客户信用账户注册制创业板单一股票持仓集中度管理

对于上市前五日的注册制创业板股票,单一客户通过信用账户买入、融资买入单一注册制创业板股票时,买入、融资买入该股票委托成交后信用账户内该股票市值占账户总资产的比例不得高于20%。

对于上市五日后的注册制创业板股票,单一客户通过信用账户买入、融资买入单一注册制创业板股票时维持担保比例不高于180%的,买入、融资买入该股票委托成交后信用账户内该股票市值占账户总资产的比例不得高于30%;客户通过信用账户买入、融资买入单一注册制创业板股票时维持担保比例高于180%但不高于240%的,买入、融资买入该股票委托成交后信用账户内该股票市值占账户总资产的比例不得高于40%;客户通过信用账户买入、融资买入单一注册制创业板股票时维持担保比例高于240%但不高于300%的,买入、融资买入该股票委托成交后信用账户内该股票市值占账户总资产的比例不得高于50%;客户通过信用账户买入、融资买入单一注册制创业板股票时维持担保比例高于300%的,买入、融资买入该股票委托成交后信用账户内该股票市值占账户总资产的比例不得高于55%。

(4)单一客户信用账户合并板块持仓集中度管理

信用账户合并板块持仓集中度是指客户信用账户中持有的科创板及注册制创业板两个板块(或上述合并板块子板块)证券价值总和占其信用账户担保物价值的比例。

对于上市前五日的科创板、注册制创业板股票,单一客户通过信用账户买入、融资买入单一科创板或注册制创业板股票时,买入、融资买入该股票委托成交后信用账户内上市前五日合并板块子板块股票市值占账户总资产的比例不得高于20%。

对于上市五日后的科创板、注册制创业板股票,单一客户通过信用账户买入、融资买入单一科创板或注册制创业板股票时维持担保比例不高于180%的,买入、融资买入该股票委托成交后信用账户内合并板块股票市值占账户总资产的比例不得高于30%;客户通过信用账户买入、融资买入单一科创板或注册制创业板股票时维持担保比例高于180%但不高于240%的,买入、融资买入该股票委托成交后信用账户内合并板块股票市值占账户总资产的比例不得高于40%;客户通过信用账户买入、融资买入单一科创板或注册制创业板股票时维持担保比例高于240%但不高于300%的,买入、融资买入该股票委托成交后信用账户内合并板块股票市值占账户总资产的比例不得高于60%;客户通过信用账户买入、融资买入单一科创板或注册制创业板股票时维持担保比例高于300%但不高于400%的,买入、融资买入该股票委托成交后信用账户内合并板块股票市值占账户总资产的比例不得高于70%;客户通过信用账户买入、融资买入单一科创板或注册制创业板股票时维持担保比例高于400%的,买入、融资买入该股票委托成交后信用账户内合并板块股票市值占账户总资产的比例不得高于100%。

 

本公司有权根据实际情况对上述控制指标进行调整并予以发布,特此公告!

咨询电话:95531或4008888588

 

东海证券股份有限公司融资融券部

2020年9月

 

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